Le medie mobili ponderate ed esponenziali sono tra gli indicatori di analisi tecnica più utilizzati dai trader di tutto il mondo, in questo articolo andremo a capire come utilizzare le medie mobili ponderate ed esponenziali nel trading online.

Utilizzare le medie mobili ponderate e esponenziali è molto importante quando si vuole fare trading online, L’utilizzo delle medie mobili per riuscire a seguire l’andamento del mercato ed effettuare le giuste strategie, aprendo o chiudendo posizioni nel momento più opportuno.

Cosa sono le Medie Mobili

Le Medie Mobili sono algoritmi, ovvero strumenti matematici che consentono di ricavare degli indicatori sull’andamento dei prezzi, questo avviene tramite una formula matematica.

Guardandolo da fattore matematico questo indicatore è una “media” di una determinata quantità di dati che possono essere in questo caso i prezzi di un Asset finanziario, L’indicatore si pone rispetto ad una finestra temporale o anche mobile, poiché considera soltanto le ultime ‘N’ rilevazioni in ordine di tempo.
Nel calcolo matematico delle medie mobili il numero dei prezzi e fisso mentre la finestra dell’arco temporale avanza, ovvero il dato più vecchio della serie dei prezzi viene sostituito dal dato più nuovo, in questo modo la media si muove in progressione.

Non portando nessun esempio specifico, ma parlando in generale il calcolo di una media mobile prende in considerazione solamente i prezzi di chiusura di una seduta di Borsa. Non è detto però che in alcuni casi vengano utilizzati anche i massimi, i minimi, o i valori che si determinano in apertura della seduta.

Esistono vari tipi di Medie mobili in questo caso andremo ad esaminare le medie ponderate e le medie esponenziali.

Come funziona la media ponderata

La media mobile ponderata o anche detta Weighted Moving Average in sigla WMA è una classica media aritmetica del prezzo che assegna un peso di maggiore rilevanza ai dati più recenti e minore di minore rilevanza ai dati lontani nel tempo.

Questa è la formula matematica che viene utilizzata per il calcolo della media mobile WMA è la seguente:

WMA=(C_1*1 + C_2*2 + C_3*3 +…+ C_n*n)/(1 + 2 + 3 + … + n)

Facciamo l’esempio di una media ponderata a 10 periodi , vedremo la chiusura del decimo ed ultimo giorno viene moltiplicata per 10, quella del giorno precedente ovvero il nono giorno viene moltiplicato per nove, quella dell’ottavo giorno per otto e così via dicendo. Una volta fatte queste operazioni vedremo che il totale verrà poi diviso per la somma dei multipli: Nel nostro esempio sarà cosi 1+2+3+…+10= 55.

Quindi dopo questo esempio torniamo al fatto che la media esponenziale è quindi molto più reattiva agli eventi recenti, mentre tiene meno conto delle oscillazioni passate.

Per ora abbiamo visto come funziona la media mobile ponderata ora andiamo a vere come funziona la media mobile esponenziale.

Come funziona la media esponenziale

La seconda tipologia di media che andiamo a trattare è la medi mobile esponenziale, a differenza della precedente questa prende in considerazione dati differenti alla media ponderata, vediamo insieme come funziona.

Con il nome mobile esponenziale e in inglese Exponential Moving Average, la sua sigla è EMA. Questa media mobile esponenziale a differenza dell’altra presenta una modalità di calcolo più complessa. Vediamo come in questo caso nella formula della media mobile esponenziale vengono presi in considerazione tutti i dati della serie storica di un determinato prezzo, ma con un ritmo decrescente. La ponderazione dei primi dati della serie sarà minore col passare del tempo fino a diventare infinitesimale, ma rientrerà sempre nel calcolo.

In sostanza la media mobile esponenziale è una media storica, che prende inconsiderazione lo storico dei dati.

Quale media scegliere per il trading online?

Nella scelta della tipologia di media ci sono varie considerazioni da fare, le considerazioni da porsi sono di stampo strategico e personale. Ad esempio se volessimo utilizzare una media per capire gli incroci prezzo/media le due medie sopra descritte andrebbero benissimo. Questo perché i segnali sarebbero più definiti.

Se siete trader più esperti o volete mettervi alla prova allora potrete utilizzarle tutte insieme anche con la media mobile semplice, creando un mix di medie. Questo sistema vi farà avere dei risultati operativi migliori e più precisi.

Come utilizzare le medie mobili

Per utilizzare al meglio le medie mobili ci sono varie strategie una si basa come abbiamo accennato sugli incroci prezzo /media mentre la seconda sui crossover tra le due medie.

Per fare pratica con questi indicatori di analisi tecnica basta iscriversi su una piattaforma di trading online e accedere al conto demo, un conto prova che vi servirà da palestra dato che non vi è bisogno di alcun deposito.

Il conto demo è un conto simulatorio dove imparerete ad utilizzare realmente tutti gli indicatore di analisi tecnica.

La successione di Fibonacci è stata sviluppata dal matematico Leonardo da Pisa che fu uno primi studiosi a introdurre nel mondo occidentale il sistema numerico decimale, questa successione viene anche utilizzata nel trading online. Nel trading online viene utilizzata per prevedere gli andamenti dei prezzi. Prima di addentrarci nell’utilizzo della serie di Fibonacci nell’analisi tecnica, ripercorriamo la storia di questa magica sequenza.

La storia della sequenza di Fibonacci

La sequenza di Fibonacci ha modificato radicalmente la storia della matematica, nella sequenza di Fibonacci vengono studiate le proprietà delle quattro operazioni e di alcuni numeri particolari. Per Fibonacci tutto era numero, i numeri sono legati alla vita reale, l’armonia che ritroviamo nelle opere d’arte sono ricollegate alla matematica. Fibonacci tramite una serie di numeri stabilisce che il numero precedente è la somma di quello successivo. 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55… se noi sommando i numeri costruendo dei quadrati arriveremo ad avere il rettangolo di cui parlava Euclide, partendo da una serie banale di numeri. Ma se dall’angolo di ogni quadrato tracciamo un segno curvo con un compasso avremo la sezione Aurea.

La sequenza dei numeri della sezione Aurea si ritrova in natura, le proporzioni di Fibonacci le si ritrovano in ogni sistema naturale, dai fiori al broccolo, dalla pigna alle onde del mare fino ad arrivare alla galassia.
La serie 2 5 8 la si ritrova nella nostra mano e una volta che stringiamo il pugno ritroviamo la sequenza di Fibonacci, anche nei petali dei fiori si ritrova la sequenza di Fibonacci.

Fibonacci iniziò i suoi studi osservando una colonia di conigli, costituita da una sola coppia, che poi seguendo questa sequenza iniziò a prolificarsi:

• Una coppia di conigli genera solamente un’altra coppia di conigli alla volta;
• I conigli per diventare fertili hanno bisogno di un mese;
• Una volta fertile ogni coppia genererà solamente una coppia di conigli al mese.

Questo è il risultato della colonia di conigli:

• Nel primo mese abbiamo solamente una coppia di conigli;
• Nel secondo mese sempre solamente una coppia ma che è pronta per prolificare;
• Nel terzo mese, la coppia N 1° ha generato una coppia di conigli che per necessità deve far passare un mese per riprodursi, quindi abbiamo 2 coppie di conigli;
• Nel quarto mese, la coppia N 1° ha generato un’altra coppia di conigli la coppia del terzo mese ad ora è fertile, ma ancora non ha concepito i coniglietti. Quindi nel quarto mese abbiamo 3 coppie di cui 2 fertili;
• Nel quinto mese le due coppie fertili hanno generato un’altra coppia cadauno. A questo punto le coppie di conigli sono 5. Le due coppie appena nate però non sono fertili, ma 3 coppie si.

La particolarità della sequenza di Fibonacci è che è infinita, questo a cambiato la storia della matematica.

La successione di Fibonacci (fn) n∈N in matematica viene definita in questo modo:

• f1=1;
• f2=1;
• fn=f n−1+f n−2n≥3

E’ una successione definita per ricorsione, elencando 1,1,2,3,5,8,13,21….

• f3 =2=1+1;
• f4 =3==2+1;
• f5 =5=3+2;

Questa è stata una breve spiegazione di un argomento tanto complesso e meraviglioso, da essere riproposto in ogni sistema della natura e dell’universo, ora cerchiamo di capire come possa essere possibile accostarlo al trading online.

Come utilizzare la sequenza di Fibonacci al trading online

Tra tutti gli indicatori di analisi tecnica, la sequenza di Fibonacci è uno dei più efficienti, tutti i trader dovrebbero conoscere la sequenza di Fibonacci per poter operare sui mercati.
Tramite l’individuazione automatica dei livelli di rintracciamento che vi forniranno le piattaforme, potrete individuare i livelli di supporto e resistenza.

I rintracciamoti di Fibonacci sono la sequenza numerica che vi abbiamo spiegato nel precedente paragrafo, ma nelle piattaforme di trading vengono espressi senza percentuale, in analisi tecnica il rintracciamento di Fibonacci si può utilizzare solamente quando un trend è dominante. I rinttracciamenti di Fibonacci possono seguire un andamento che sia crescente o decrescente, tutto dipende dal loro originarsi.

Fibonacci e la valutazione del trend in atto

Prima si deve individuare il movimento su cui calcolare i rintracciamenti di Fibonacci, tramite uno strumento che si trova sulle piattaforme di trading. Una volta individuato il trend dominante e disegnati i rintracciamenti di Fibonacci abbiamo ottenuto il livelli di prezzo che sono a loro volta associati a ciascun rilevamento. Ogni rintracciamento di Fibonacci sarà anche un importante livello di supporto e resistenza, e se il trend dominante sia rialzista che ribassista questo diventerà un effetto calamita.

Fare trading con i rintracciameti di Fibonacci vuol dire aprire e chiudere le posizioni a intervalli, gli intervalli sono quelli che separano ogni rintracciamento. Come per molti strumenti di analisi tecnica si vede una maggiore efficacia se utilizzati insieme.

Come può aiutare il trader la sequenza di Fibonacci?

La sequestra di Fibonacci aiuta il trader nel momento in cui debba posizionare al meglio lo Stop loss, identificando il momento giusto, di un particolare segnale che determini l’ingresso sia la rialzo che al ribasso, inoltre le sequenza di Fibonacci identifica i valori di pezzo sensibili dove andare a collocare lo Stop Loss.

Si consiglia di fare pratica tramite il conto demo, un conto prova che le piattaforme di trading online mettono a disposizione per i trader, il conto demo è un conto gratuito.

Iniziare a fare trading online senza aver una base di analisi tecnica è veramente impossibile. In analisi tecnica ci sono vari strumenti che ci permettono di conoscere il mercato in modo più approfondito, In questo articolo andremo a vedere quali sono gli Oscillatori in Analisi tecnica. Oltre agli Oscillatori ci sono altri strumenti che sono utilizzati all’unisono ovvero gli Indicatori. Concentriamoci sugli Oscillatori.
Gli Oscillatori servono al trader per conoscer il mercato azionario o di altra tipologia, in sostanza gli oscillatori si concentrano sulle oscillazioni, da qui il nome del mercato.

In analisi tecnica gli Oscillatori possono aiutare Il trader ad individuare punti di eccesso, di uscita e anche di di rialzo o di ribasso nel mercato con un inevitabile indebolimento del trend dominante. Gli Oscillatori cercano di captare un possibile cambiamento di direzione dei prezzi.

Come abbiamo accennato si chiamano Oscillatori perché il loro valore oscilla tra un minimo e un massimo. Inoltre possono essere anche utilizzati nelle fasi di mercato laterale, quando si manifesta una chiara tendenza al rialzo o al ribasso.

Negli anni sono stati sviluppati molti oscillatori, ora vi faremo una breve panoramica su quelli più utilizzati dai trader.

Quali sono gli Oscillatori in Analisi tecnica

Tra tutti gli oscillatori che sono stati sviluppati negli anni ce ne sono tre di grande importanza, eccoli per voi.

• RSI;
• Stocastico;
• Momentum.

Questi tre oscillatori sono tra i più famosi e vengono sempre associati agli indicatori per avere dei segnali più affidabili, andiamoli a vedere nel particolare.

L’oscillatore RSI è l’acronimo di Relative Strength Index, questo oscillatore indica la forza relativa, inoltre misura gli eccessi di mercato.

La sua formula è la seguente:

RSI = 100 – [ 100 / ( 1 + RS )]

In questa formula RS è la media delle ultime n chiusure al rialzo/media delle ultime n chiusure al ribasso.

Questo indicatore viene utilizzato per capire e ricercare un ingresso in prossimità dei minimi o dei massimi. Dato che l’RSI non è totalmente attendibile si consiglia di utilizzarlo insieme ad altri strumenti di analisi tecnica.

Prima di proseguire volevo rassicurarvi dicendovi che non dovrete risolvere nessuna formula matematica, ma ci penseranno i sistemi nelle piattaforme di trading online a farlo per voi. Continuiamo con il prossimo Oscillatore.

L’oscillatore stocastico anch’esso molto famoso per chi è dentro nel settore, viene utilizzato da molti trader di tutto il mondo, sempre associandolo ad altri strumenti. Questo oscillatore individua i minimi e i massimi del mercato, in base alle situazioni di ipervenduto e ipercomprato.
Oltre a questo l’oscillatore stocastico viene utilizzato per rilevare le divergenze presenti tra i prezzi e l’indicatore, per capire le possibili debolezze, e di conseguenza un inversione del trend del prezzo.

Questo oscillatore viene presentato in coppia con una sua media mobile, la quale aiuta ad individuare quando vi è l’inversione di tendenza.

Per comprendere al meglio gli oscillatori vi è bisogno di pratica, solamente seguendo della formazione accostata alla pratica si può capire il funzionamento degli strumenti di analisi tecnica. Continuiamo parlando del terzo oscillatore, il Momentum.

L’oscillatore Momentum viene definito il più intuitivo e semplice da utilizzare, serve per valutare la velocità del movimento del prezzo.

La sua formula è la seguente :

Spazio / Tempo = Velocità

In analisi tecnica lo spazio è rappresentato tra la differenza di due prezzi che stanno su due movimenti differenti.
Invece il tempo è visto come periodo base rispetto al quale si sceglie di calcolare il Momentum. In altre parole l’oscillatore Momentum vede la differenza di prezzo di oggi e quello di tot. giorni fa, inoltre studia le divergenze.

Gli oscillatori di analisi tecnica sono sempre affiancati dagli indicatori che indicano come dal nome il momento opportuno di entrata e uscita dal mercato, gli indicatori sono anch’essi delle costruzioni matematiche che elaborano i dati dei prezzi, volume, per capire come si muoveranno i mercati.

Quanto conta la formazione nel trading online

Dopo questo breve articolo avrete potuto comprendere quanto sia importante la formazione nel trading online per avere una buona riuscita negli investimento. Per diventare dei trader professionisti e non rimanere dei principianti, si deve fare un percorso di formazione, che può avvenire tramite corsi, libri, webinar e molto altro.

Una volta che vi iscrivete alle piattaforme di trading online, troverete e una sezione dedicata per intero alla formazione dove potrete studiare e fare dei corsi, se questo non vi bastasse ci sono molti volumi di trading online, dove potrete trovare risposte alle vostre domande e capire come si possono utilizzare al meglio questi strumenti.
Oltre allo studio dell’analisi tecnica vi consigliamo di leggere dei libri che trattano di analisi fondamentale e del Money Management. Il Money Management vi aiuterà nella gestione del rischio e nella gestione delle emozioni.
Le piattaforme di broker mettono a disposizione la possibilità di iscrivervi al conto demo, il conto demo è un conto prova, gratuito dove poter fare pratica senza investire realmente.

Ci sono due modi per avere il massimo dal settore energetico ora in ripresa:

• Acquistare azioni di società petrolifere o di gas e partecipare così l’aumento dei tassi.
• Oppure scegliere la strada diretta e partecipare a un possibile aumento dei prezzi.

La strategia che hanno adottato la Oil Vontobel e la Strategy Index gas naturale, ha i suoi vantaggi. In base all’andamento dei prezzi dell’energia, l’investimento viene effettuato in fasi o in azioni o futures. Questo significa che, per avere un profitto dai guadagni in rollover in una situazione di backwardation, l’indice di strategia viene investito nei futures su preezi dell’energia. Per ridurre al minimo i rischi l’indice viene investito in azioni. La negoziazione viene effettuata su futures e azioni l’ultimo giorno del mese. Votobel Oil Index è un titolo azionario, con una capitalizzazione di 10 aziende petrolifere sia Statunitense che Canadesi. Invece le azioni Vonobel Natural Gas Strategy Index è la più grande per capitalizzazione, formata da ben 15 aziende di gas statunitensi.

Il più grande indice azionario per capitalizzazione dell’energia eolica è la ISE Global Wind Energy (FAN), con un patrimonio di 8,20 milioni di azioni , 98,50 milioni di dollari con un volume mensile di 75,014. Fonti solari, di marea, eoliche, fotovoltaiche sono in forte aumento. Sono risorse pulite, rinnovabile e in abbondanza. Per renderle redditizie vengono costruiti parchi eolici. Questi parchi hanno elettricità in remoti e isole dove non c’è possibilità di accesso alla rete. I parchi vengono costruiti principalmente vicino alle coste, dove il vento è molto forte.

Un ETF exchange-traded fund è un fondo di investimento appartenente agli ETP (Exchange Traded Products), che traccia un indice come ad esempio il Nikkei e viene negoziato come un azione. Un ETF combina i vantaggi di un fondo e una quota in un titolo. Gli ETF consentono di investire in modo redditizio su interi mercati in tutta sicurezza aventi il fine di replicare un indice di riferimento denominato benchmark.

Il benchmark è per i mercati finanziari è un parametro oggettivo di riferimento, strumento utilizzato per la valutazione del rischio. Mette a confronto le performance di portafoglio in relazione all’andamento dei mercati finanziari. Questo parametro nasce nel lontano gennaio 1987. L’indice di riferimento combina le più importanti aziende quotate sui mercati in Europa.

Inoltre si può investire in molte altre attività oltre alle azioni, proprio grazie a questo, gli ETF sono la base per gli investitori privati.

Gli ETF sono smart beta, materie prime, settoriali, variabili, fissi, a leva e molti altri. Gli ETF con leva sono quelli più difficili da capire, a causa del comportamento della leva. Prima di negoziare con ETF con leva finanziaria, va studiato e capito il loro funzionamento. Gli ETF sono regolamentati.

Un altra forma di strumento finanziario sono gli ETC, Ad esempio nel trading online la materia prima Oro la troviamo sotto forma di commodity da negoziare in borsa, Exchange Traded Commodities chiamati con acronimo ETC.
Un ETC Gold è un titolo supportato da una riserva di oro fisico. Questa forma di strumento finanziario è molto simile agli ETF.

Gli ETF più negoziat e utilizzati dai trader

• ETF OIL è stato lanciato nel 2006, il suo valore attualmente si aggira attorno ai 43,33 miliardi di euro. Si può acquistare tramite la sede di negoziazione SNF. Sia il fondo che la valuta sono negoziati in euro.
• ISE Global Wind Energy (GWE) è un ETF, comprende 58 società provenienti da tutto il mondo. Sono suddivise per produzione di energia elettrica, attrezzature, energia tradizionale e consumo. L’ETF viene lanciato nel 2008 creato dalla First Trust, il ribilanciamento è effettuato ogni sei mesi. Ci sono anche degli ETF solari (TAN) troviamo la WiderHill Clean Energy (PBW), il fondo NASDAQ Green Eenergy Index (QCLN) ecc …
• Investire sull’energia solare, viene ritenuto un investimento con profitti molto alti. L’uso dell’energia elettrica è in costante aumento è stato calcolato che nel 2040 la domanda supererà la produzione di energia. Grazie agli investimenti in energia solare si può diversificare il portafoglio di investimento.